Lo que hemos probado, y lo que salió. Cada entrada dice la pregunta, el método, el resultado y lo que el resultado no respalda.
Publicamos pocos. Una entrada sube cuando aguanta que un lector técnico la discuta, y por eso todas llevan su propia sección de límites.
Sobre 24.772 sesiones diarias desde 1927, el Market Stress Index lee 22,5 puntos más durante las fases de caída, en el tramo sobre el que nunca se calibró.
El fallo habitual no está en una mala implementación, sino en el supuesto de partida. Los modelos construidos sobre rendimientos gaussianos tratan como prácticamente imposibles los sucesos para los que existen.
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